SignalPlus波动率专栏(20240108)：新的一周，新的IV高点
- 发表于：2024年01月08日
- 发布者： tp钱包下载官网
SignalPlus波动率专栏(20240108)：新的一周，新的IV高点
上周五，由于已经消化了前一日超预期的“小非农”ADP数据带来的影响，市场相对和平地接受了美国12月非农数据发布（录得21.6万人，预期17万），但随后ISM制造业数据的大跳水一度却震惊了美债市场，使得收益率短线跳水，十年期一度跌破4%大关，随后很快便收复大部分失地，当前两年期/十年期分别报4.379%/4.035%。美三大股指均小幅收涨，道指/纳指/标普分别上涨0.07%/0.09%/0.18%。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面，尽管价格重新围绕44000开始整盘，实际波动率收敛，但随着ETF判决日的临近，前端IV仍在直线升高，BTC 11JAN附近的IV一度破百，日内变化达到10%Vol；与之相反，从一月底开始，中远期的IV反而有所下降，逃离了近期的至高点，从交易上看，尽管周末成交量一如既往的平淡，BTC大宗上以29MAR24 50000 vs 65000为代表的Short Call Spread成为市场的焦点，类似的成交在二月底也有所呈现；另一方面，我们观察到一月中旬Vol Skew显著下降至负值，以ETH Vol Smile为例，可以明显看出这段到期日看跌期权一侧IV的上翘。
Source: Deribit （截至 8JAN 16:00 UTC+8）
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus，一月中旬Vol Skew明显下降
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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